名前:齊京大
研究テーマ:金利とコールオプション
Q.研究テーマについて簡潔に説明をお願いします。
コールオプションというのは資産(株)を買う権利の事を指します。その権利、
つまりオプションの値段が将来的にいくらになるのかを算出しました。研究で
は複利計算が必要不可欠であるので、最初に複利計算式の導出から始めました。
その後コールオプションの値段を計算しました。しかし、最初に導出したコ
ールオプションの値段は売り手買い手共に公平な値段設定ができましたがその計
算には将来の株の推移幅がいくらであるのかを仮定した上で計算していたため現
実的ではありませんでした。そこで株価の動きがウィーナ過程であることを示し
、確率変数でも計算できるように伊藤過程であることを示しました。そして伊藤
積分を用いてブラックショールズ方程式を求め、過去の株価の動きから将来のコ
ールオプションの値段を算出することに成功しました。
Q.この研究室を選んだ理由は?つまりオプションの値段が将来的にいくらになるのかを算出しました。研究で
は複利計算が必要不可欠であるので、最初に複利計算式の導出から始めました。
その後コールオプションの値段を計算しました。しかし、最初に導出したコ
ールオプションの値段は売り手買い手共に公平な値段設定ができましたがその計
算には将来の株の推移幅がいくらであるのかを仮定した上で計算していたため現
実的ではありませんでした。そこで株価の動きがウィーナ過程であることを示し
、確率変数でも計算できるように伊藤過程であることを示しました。そして伊藤
積分を用いてブラックショールズ方程式を求め、過去の株価の動きから将来のコ
ールオプションの値段を算出することに成功しました。
もともと数学が好きだったので数学系の研究室に入ろうと思っていました。
また、ファイナンス系に興味があったのでファイナンス系の研究ができる研究室
としてこの研究室を選びました。この研究室は進捗報告がなく、自分のペースで
研究できる研究室なので自分のペースでやりたい人にはおすすめです。僕も8月
までは公務員試験でほぼ研究を進めることは出来ませんでした。しかし就職が決
まってから研究に本腰を入れても間に合います。就職に力を入れたい人、数学系
に興味のある人、自分のペースを大事にしたい人などにおすすめします。
また、ファイナンス系に興味があったのでファイナンス系の研究ができる研究室
としてこの研究室を選びました。この研究室は進捗報告がなく、自分のペースで
研究できる研究室なので自分のペースでやりたい人にはおすすめです。僕も8月
までは公務員試験でほぼ研究を進めることは出来ませんでした。しかし就職が決
まってから研究に本腰を入れても間に合います。就職に力を入れたい人、数学系
に興味のある人、自分のペースを大事にしたい人などにおすすめします。
名前:前田渚
研究テーマ:ソフィックシフトについて
Q.研究テーマについて簡潔に説明をお願いします。
ソフィックシフトについて研究しました。ソフィックシフトとはシフト空間の
1つであり、ソフィックシフトの右分解表示のグラフを頂点数が最小の極小右分
解表示のグラフにするアルゴリズムについて考えました。
参考書がすべて英語で書かれていることに苦労しましたが、藤崎先生が何度も説
明してくださって理解することができました。
Q.この研究室を選んだ理由は?1つであり、ソフィックシフトの右分解表示のグラフを頂点数が最小の極小右分
解表示のグラフにするアルゴリズムについて考えました。
参考書がすべて英語で書かれていることに苦労しましたが、藤崎先生が何度も説
明してくださって理解することができました。
理由は2つです。就職活動がしやすく自分のペースで研究ができることと、
先生がとても優しいことです。この研究室はゼミのようなものがないので、自分
のペースに合わせて研究を進めることができ、分からないところがあれば藤崎先
生が優しく教えてくださいます。なので、ちゃんと卒論は書かないと卒業はでき
ないですが、前期は就職活動や公務員試験に集中できます。
先生がとても優しいことです。この研究室はゼミのようなものがないので、自分
のペースに合わせて研究を進めることができ、分からないところがあれば藤崎先
生が優しく教えてくださいます。なので、ちゃんと卒論は書かないと卒業はでき
ないですが、前期は就職活動や公務員試験に集中できます。