Ethna日本語マニュアルに詳しく書かれておりますが、インストール前の基本的な説明が何故か全く書かれておりません。
まず、EthnaはPEARライブラリーを必要としますが、この時点ではPEARはインストールされておりませんのでPEARコマンドを利用してダウンロードもできません。
『PEARのインストール説明へ』を先に目をとおしてから以下の説明をお読みください。。
PEARコマンドでインストール
pear install Ethna/Ethna
上記コマンドを打つだけですので簡単です、詳細は本家サイトのインストール説明を参照してください。

圧縮ファイルからインストール
本家サイトのインストール説明では色々な選択肢が記述されており複雑です。
ここでは、SVN版をダウンロードする方法についてのみ説明することにします。

EthnaのアーカイブSVN版をダウンロードする。
 
『 Download tarball 』をクリックしてダウンロードできます。

ファイル名は『 root.tar.gz 』になります。
解凍するとethnaフォルダが作成され、いくつかのバージョンが含まれていますので最新版の
『 ethna\ethna\ethna\tags\ETHNA_2_3_5 』を使います。

インストールは、
（１） 解凍したファイルのETHNA_2_3_5フォルダ内のファイルのみを『 C:\php\Ethna 』にコピーします。
（２） binディレクトリに含まれる『 ethna.bat 』を、パスの通ったディレクトリにコピーします。
（３）ファイル『 ethna.bat 』の編集をおこないます。

ethna.batの編集
@PEAR-DIR@ を C:\php\Ethna に変更する（Ethnaをインストールしたディレクトリ）。

Windowsでは、上記で終了です。unix系の場合のみ下記の変更が必要です。
@PHP-BIN@ @PHP-BINARY@ /usr/lib/php-5.2.6 （PHPコマンドが置いてあるディレクトリ）。

他の方法（パスの設定）
上記（２）では環境変数Pathにパスを追加する方法もあります。
『 Path 』に『 ;C:\php\Ethna\bin 』を追加設定します。
こうしておけば、時間が経ってからethna.batは何処などの障害を事前に回避できます。

パスの設定
phpの設定ファイルphp.iniのinclude_path にEthna参照用パスを追加する。
include_path=".;C:\php"
Ethnaは参照時に『Ethna/Ethna.php』のようにフォルダ指定するので、ひとつ上の階層位置を設定しておきます。

コマンドプロンプトを立ち上げ『 ethna --version 』コマンドを実行して、Ethnaのバージョンが表示されれば成功です。
SVN (Subversion)
SVNとは、バージョン管理システムとして広く利用されているCVSの欠点を解決したバージョン管理システム Subversion のことです。