シリアル番号 | 434 |
書名 |
ブラック・ショールズ微分方程式 |
著者 |
石村貞夫、石村園子 |
出版社 |
東京図書 |
ジャンル |
経済学・数学 |
発行日 |
1999/9/27第1刷 1999/11/30第5刷 |
購入日 |
1999/11/05 |
評価 |
良 |
ノーベル経済学賞の対象となったブラック・ショールズ微分方程式の解説 。
ラック・ショールズ微分方程式を駆使する金融工学などはポートフォリオのマネジメント(個別のリスクは全体で均すというやりかた)でリスク分散するだけのものでバブル 後の取り付け騒ぎのような、自己実現的通貨投機、システマティックリスクのようなカタストロフィー現象は当然扱えない。