DirectXドライバを簡単にセットアップする為に用意された機能です。
プログラマは、提供される関数を１発呼び出しするだけで簡単にセットアップを行うことが可能になります。

DirectSetupを使うには、DirectX SDKに収録されているregistフォルダ以下の内容をメディアにコピーする必要があります。
これによって、メディアのフォルダ構成は以下のようになります。

￥ … ルートフォルダ
┃     以下のファイルを置いておく必要があります。
┃
┃     dsetup.dll   … セットアップDLL
┃     dsetup16.dll
┃     dsetup32.dll
┃
┗ \directx         … DirectXドライバフォルダ
   ┗ \drivers      … 共通ドライバフォルダ
      ┣ \jpn       … 日本語ドライバ
      ┗ \nec       … NEC PC-9800シリーズドライバ

各国対応ドライバですが、国内リリースのソフトウェアの場合はJPNとNECの２つをコピーするだけで良いです。